제목 | level3, SWAP을 이용한 duration조정 문제 | ||||
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등록일 | 2009-06-10 오전 10:09:00 | 조회수 | 4403 | ||
1. 오전 essay에서 fixed-float swap을 이용한 duration조정 문제가 있었는데, 답이 뭔지 혹시 기억나시는 분 있으세요? (Swap 1, 2, 3, 4중 고르고 이유를 쓰는 문제였는데..) 2. 아 그리고, 오전 essay중 constant / PPP / buy-and-hold 전략 고르는 문제에서, Constant 전략이 맞나요? Osillating 시장이면 constant가 맞는데, 투자자 objective를 고려하면 제 생각에 floor value도 있었던거 같고... 위험 성향도 컸던거 같은데..(정확히 기억은 안나고 그냥 고민했떤 거 같아 궁금하여..) 다들 뭐라 하셨나요?^^ 다들 좋은 결과 있으시길 ` |
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