6/18(월) 1일차 [금융분석 사례 및 확률통계 기초]

-금융변수 모델링 소개

-Risk 측정과 관리 소개

-자산배분 모형 소개

-펀드성과평가 소개

-자산가치평가 소개

-필수 확률공식

6/20(수) 2일차 [확률변수와 금융변수 모델링]

-금융변수의 특징

-수익률 자료의 특징

-확률변수 소개

-연속형확률변수와 이산형확률변수

-확률분포 함수

-금융변수 모델링 기초

6/25(월) 3일차 [최적자산 배분]

-위치척도와 산포척도

-기대값과 분산, 표준편차

-다변량분포와 상관계수

-다양한 금융 Risk 소개

-포트폴리오 통계량

-최적자산 배분 모형

6/27(수) 4일차 [위험조정성과평가 모형을 활용한 펀드성과평가]

-Risk 측정 지표

-Tracking Error, Downside risk

-위험조정성과평가

-Sharpe Ratio, Sortino Ration, Information Ratio

-Correlation coefficient

-Performance attribution

7/2(월) 5일차 [주가수익률 모델링]

-주가수익률의 통계적 특성

-베르누이분포와 이항분포

-이항트리 모형

-정규분포와 대수정규분포

-주가수익률 분포 및 확률계산

-Shortfall risk

-소요자기자본율(K function)

7/4(수) 6일차 [기대수익과 변동성 모델링]

-모수 추정의 원리

-중심극한정리와 표본분포

-기대수익률 구간추정

-단순이동평균 변동성 모형

-EWMA 변동성 모형

-GARCH 변동성 모형

-내재변동성 모형

7/9(월) 7일차 [회귀분석과 CAPM 모형]

-단순회귀분석의 원리

-회귀모형의 추정

-회귀분석의 적합도

-CAPM 모형

-Market 모형

-알파와 베타의 추정

7/11(수) 8일차 [다중회귀분석과 APT 모형]

-다중회귀분석의 원리

-조정결정계수

-다중공선성 문제

-APT 소개

-Multi Factor 모형

-Fama-French모형

7/16(월) 9일차 [가설검정을 활용한 펀드성과평가]

-의사결정원리와 가설검정

-가설검정의 원리 및 절차

-기대수익률 가설검정

-알파/베타의 유의성 검정

-Tracking Error 준수여부 검정

-펀드매니저의 시장타이밍 능력 검정

7/18(수) 10일차 [금융시뮬레이션과 가상분석]

-난수 생성 알고리즘

-Monte Carlo simulation과 역사적 simulation

-주가 simulation

-포트폴리오 최적화

-Value at Risk

-파생상품 가치평가