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POSTCERIPT 정성스런 시험후기는 최고의 MOTIVATION입니다.
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제목 FRM시험후기올립니다.
등록일 2008-11-17 오후 1:44:00 조회수 4013
후기올립니다.
집이 무척 가까운탓에 집에와서 씻고 한 숨 돌리고나니 이런 게시판도있고:]

제가 아는 선에서 일단 올해 출제 경향에 대해서 쓰겠습니다.

통계

통계프로그램으로 추정한 자료를 주고 분석하는 문제가 나왔습니다.
(이뷰즈등에서 많이 보던 테이블이죠)

GARCH.EWMA비교하는 문제도 있었구요.

신뢰수준이 커졌을 때(95%->99%)어떤변화가 발생하는지에 대한 문제도
있었습니다.



마켓리스크

Duration의 개념관련문제(상황을 주고 이경우에 듀레이션이 증가하느냐 감소하느냐..)

DVBP구하기

Convexity 개념..(상황을 주고 컨벡시티가 파지티브냐 네거티브냐뭐 이런식으로..)

MBS관련문제 (MBS의 Payoff형태가 Investor에게 어떤 옵션과 유사한가)

Long Positon인데 negative delta가 나온경우 어떤 형태의 옵션인지..

Option Greek관련문제도 직접 묻든지 아니면 보기에 들어가든지 하는식으로
여러번 봤던 것 같네요.

Optimal Hedge Ratio에대한 문제도 있었구요.

합성옵션전략
업/다운사이드리스크를 한정시키는문제가 나왔습니다.

백워데이션/콘탱고 개념 직접 묻든가 아니면 케이스스터디에서 했던대로
사례를 주는 식의 문제가 나왔었구요.

선물과 현물의 관계에서 저장비용, 리스등과 관련한 문제들이 나왔습니다.

배당이 없는 아메리칸 풋/콜의 행사 조건에 대해서도 나왔구요.

바에서는 MVAR,CVAR계산문제가있었고
스트레스테스팅, EVT,GPD에관련한 문제들이 나왔습니다

크레딧리스크

내재 부도확률 구하기

누적 부도확률 구하기

어떤 경우에 크레딧 익스포져가 큰가..

Merton Model에서(식주고) DD구하는문제

서브프라임사태 관련해서 틀린 것
(크레딧 책 뒤쪽 챕터에 Friction있는거 그거 중에서 틀린거 고르기)

IRS와FX스왑들 나열해놓고 어떤게 익스포져가 큰가

EL구하기

크레딧 바 구하는 문제

크레딧 모델들 특징(2-3문제,오전/오후구분없이)
(KMV, Creditmetrics. CreditPortfolio View, CreditRisk+)

TRS Payoff계산하는문제

MYRA는 안나왔습니다.

증권화(자산유동화)관련문제들

투자/투기등급구분 (S&P.무디스)
이번시험에서가장쉬운문제가아니었나싶네요.

ORM

LVAR구하는문제

Silo Approach의 문제점이 아닌 것 고르기

BIA.SA,AMA관련문제들(여기저기 섞여 나와서 기억은 잘 안납니다만)

SRP의 특징

ARAROC구하는문제

Operational VAR와 마켓 바의 차이점.

CRMPG, Basel2관련한문제

Basel2 Pillar 3이 어떤 리스크에 관련한것인가..(오후세션)

문제는 많이 나왔던거 같은데 지문이 길고 그래서 기억이 잘 안나네요.


IRM

트레이너.샤프,IR, 젠슨’s 알파

헤지펀드의 전략
제목하고 어떤 스타일의 투자전략인가정도만 알면 될 듯 하네요.

PWG, Style Drift는 안 나왔구요.


제가 기억하는건 이 정도인거 같구요.
일단 이번 시험은 오전보다 오후가 계산문제가 많아서
우리나라사람들에게는 더 쉽지 않았나 생각해봅니다.
계산문제도 그렇게 복잡한 과정을 요구하는 문제들은 거의 없었구요.
이패스메인+파이널.특히테스트뱅크를 풀어보신 분들은
비교적 쉽게 가지 않았을까 하는 생각이 드네요.

새로운 유형이라든가. 그런것에 대해서는 뭐 특별히 새로운 문제는 없었던것
같습니다. DD같은경우에도 식을 다 주면서 식자체의 암기보다도
어떻게 활용할 수 있느냐..이런걸 본 거 같구요.

이번시험은 어려웠다기보다도 '쉽지 않았다'가 맞는 표현이 될 것 같습니다.
다른분들 어떻게 치셨는지는 모르겠지만, 제가 경험하기에는
테스트뱅크정도의 난이도가 아니었나 싶네요.
이패스강의 따라가시면서 꾸준히 보신 분들은 잘 보셨을걸로 생각됩니다.

사실 제가 FRM을 시작한 가장 큰 이유는 단지 '집이 가까워서'였습니다.
중간에 준비하면서 동기부여도 잘 안되고 해서 특히 막판으로 갈수록
많이 지치고 나태해지고 했었는데,
이렇게 시험을 보고 나니까 일단 속은 편하네요.

그리고 시험을 본격적으로 준비하면서 스터디를 병행했습니다.
오프라인은 의무적으로 스터디를 조직하는걸로 알고있지만
온라인은 그렇지 않았거든요.
결론부터 말하자면 스터디는 적극 권장합니다.
의지가 굉장히 굳으신 분들 아니고서는 혼자하는 공부는 쉽게 지치기 마련이죠.
보통 학생의 경우에는 학교 다니면서, 직장인분들은 회사일에 치여사니까
자꾸 미루게 되기 쉽습니다.
스터디의 강제성을 통해(벌금을 세게 매기는게 최고인듯 싶습니다)
최소한 스터디만 잘 따라가면서 진도 나가도
시험까지는 별 무리 없지 않나 싶네요.
제가 있던 그룹은 세 달 정도 스터디를 같이 했는데요.
스터디자체로 크게 도움이 된다기보다는 스터디의 강제성에 공부를한게
더 크게 와닿지 않았나 싶습니다.

시험결과가 어떻게 나올지는 모르겠지만,
오늘 시험보신 분들 그간 다들 수고하셨구요.
이패스에서 마련해주신 커피.초콜렛.연필 모두 유용하게 사용했습니다. :]
좋은강의 해주신 류극렬 교수님부터 정헌용 교수님까지 정말 감사드리구요.
(특히 저는 김종곤 팀장님 강의가 가장 잘 와닿았던듯 싶어요.)

앞으로 FRM준비하실 분들 제 후기가 조금이라도 도움이 되면 좋겠네요.
처음 시작할때 막연하게 아무것도 모르고 시작하던게 생각나서..
제가 내년에 또 하게 될지도 모르지만.
아무튼 올해 시험치신분들 고생하셨구요,
내년 준비하시는분들은 화이팅입니다! :]

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