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FRM시험/합격후기
| 제목 | 후기 처음으로 남기네요... 휴 쉽지 않았습니다. | ||||
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| 등록일 | 2008-11-17 오후 1:42:00 | 조회수 | 3564 | ||
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이번에 FRM 시험을 처음 봤습니다. 정말 쉽지 않네요... 사실 실무 하시는 분들 아니고 꾸준히 공부한 사람 아니면 몇 달 바짝해서 좋은 성적 내기는 쉽지 않은 시험인듯 해요... 그야말로 전문가를 가리는 시험인것 같습니다. 역시 이재남 박사님 말씀대로 원리 중심의 공부가 절실하다는 것 뼈저리게 느꼈습니다. 저는 개념이 잘 잡히지 않는 부분이 많아 공식을 달달 외우고 갔는데, 응용이 잘 되지 않아서 애먹었습니다. 문제는 정말 잘 만든거 같아요... 원리 중심으로 되어 있다는 것 느꼈습니다. operational risk 부분은 그야말로 세세한데서 물어봐서 마니 놀랐습니다. 기억이 날듯말듯 흐릿흐릿하게 세세한 부분도 세심히 살폈어야 하는데... 아깝습니다. operational 부분에 시간을 마니 투자하지 못한게 너무 아쉬워요. 지금이라도 Basel 부터 차근히 다시 정독해야 할 것 같습니다. 사실 epass curriculum을 따라가기도 벅찬데, 그 외에 Jorion Handbook이나 원서 읽는 거 시간상 어렵죠. 그래도 저는 이제부터 차근히 읽어보려고 합니다. 너무 정신없이 풀다 보니 문제도 잘 기억나지 않네요. 문제가 구분되어 있는것도 아니라서 어느 부분에 해당하는 건지도 사실 잘 모르겠어요. 환율도 마니 오르고 다시 시험 보게 될까 두렵네요. 비용이 더 많이 들텐데... 그러나 공부한거 후회 하지 않습니다. 이번 시험을 중간선상이라 생각하고 다음에 더 준비해서 후회 하지 않도록 해야겠죠 ^ㅡ^ 공식 외우는것도 중요하지만 정말 원리 중심으로 준비 하는 것이 최대한 정답에 근접하는 방법이 아닐까 하네요. GARP에서 핸드북 만으로는 부족할 수 있다고 했는데, 정말 그런거 같아요. 시간 있으면 reference reading 도 읽어보고 해야겠어요... 아 그리고 듣보잡 문제 2개가 생각났는데 Loan 에 관한 문제요. Skewed 분포인지 Normal 분포인지 나머지 보기 2개는 생각이 안나네요 ㅠㅠ 그리고 business line 안에서 business line 끼리 합쳤을때 diversification effect가 어느게 더 큰지 이런 문제들 정말 첨보는 주제의 문제 같아서 씁쓸했습니다.. 문제 생각나는 대로 후기 붙여 볼께요... Credit risk Netting 하는 문제도 나왔는데, PV positive value 가 225 였고, PV negative value가 -215 여서 네팅하는 문제 였는데 이게 netting 해서 없어 지는 부분의 크기를 쓰라는 것인지 아니면 netting 한후에 exposure 크기를 쓰라는 것인지 조금 헷갈리더라구요... Default mode 를 가지는 credit model 이 무엇인지도 나왔고, 그밖에 Credit model 몇문제 더 나왔던거 같아요. Metallgesellschaft backwardation 묻는 문제... EL 과 UL 의 함수에 대해서 묻는 문제.... Synthetic CDO 였나 SPV exposure를 묻는 문제... TRS payoff 를 묻는 문제 TRS payer의 payoff 였던 걸로 기억해요 ( Libor+50bps를 받고 Libor가 4% total return 이 6.5%였다가 2% 올랐나 떨어졌나 그래요) Delta-Normal VaR 구하는 문제 ; At-the-money call option 의 VaR를 구하는 문제 였던걸로 기억;;; E[x], E[y], E[xy] 값주고 Cov[X,Y] 구하는 문제;; (그나마 가장 쉬운것 중 하나 였음) 오늘 305강의실에서 셤 봤는데, 어떤 아이돌 스타일의 남자분 맨첨에는 수험생인줄 알고, 아 저런 나이 어린 사람도 FRM 하는구나 하고, ㅋㅋ 그런데 옷차림이나 헤어스타일이 완전 아이돌이었음, 그런데 갑자기 Proctor로 변신;; 갑자기 영어로 instruction 하는데 포스 쩔었음... 영어 왤케 잘해 발음도 좋고 교포신가 ㅋㅋ |
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