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제목 2008FRM 후기
등록일 2008-11-16 오후 11:11:00 조회수 3209
밑에 글쓰신 분들은 자세히 기억을 해서 오셨던데...전 사실 시험장문을
나서니 멍하니 기억이 잘 안나네요...

전반적으로 오전세션이 오후세션보다 2배정도는 어려웠다고 생각됩니다.
오전세션은 학원에서 배웠었던 것 하고는 약간의 관점이 전혀 다른
문제들이 많이 나와서 당황했구요...
오후세션에는 비교적 학원에서 배웠던 것 들을 나이브하게 적용할 수
있었던 문제들이었던 것 같습니다.

기억에 남는 것들이라고 하면..
통계에서는 조건부 확률문제가 2문제 이상 나왔었습니다.
그중에 한 문제는 밑에 다른분이 정확히 옮겨오셨네요...

나머지 한 문제는 K기업이 I기업 자회사이다.
I기업이 부도가 나면 K기업은 자연스럽게 부도가 나고
K기업이 부도가 나다고 해서 반드시 I기업이 부도나는 건 아니다
Given I기업이 non-default, K기업이 부도날 확률 5%이고,
I기업의 부도확률이 1%라면 K기업의 부도확률은 어떻게 되는가?

그리고 다른 문제중에서 아무리봐도 답이 없지 않나 싶은건..
Total Return스왑문제인데요...
A은행이 B하고 Total Return Swap을 맺고...
300mil, 6.5%의 Loan의 대출에 대한 Total Return을 주기로 하고
자신은 LIBOR + 50bp를 받기로 했다(settle은 semi-annual)
첫번째 정산기간에 자산의 가치가 2%하락하고
LIBOR가 4%라면 A은행의 Cash flow는 어떻게 되는가?
A. inflow of 9mil
B. inflow of 12mil
c. Outflow of 9mil
D. outflow of 12mil

그리고 기억에 남는 문제는...
General Pareto Distribution의 공식을 주고..
B = 0.0015, 쉐 = 0.005일때, GPD값을 구하는 문제가 나와서
좀 당황했던 기억이 있네요...

그리고 EWMA는 단순한 계산문제가 아니라 개념을 묻는 문제가
나왔던 기억이 있구요...

이정도 밖에 기억이 안나네요...
암튼, 지난 10개월동안 감사했구요...내년에는 FRM강의실에서 보는 일이
없어야 할텐데....불안하네요...>.<

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