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POSTCERIPT 정성스런 시험후기는 최고의 MOTIVATION입니다.
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제목 2008FRM 시험 후기
등록일 2008-11-16 오후 12:09:00 조회수 3327
1. upside potiential 과 downside risk를 최소화 할 수 있는 방법?

-> 각각 4개의 항목을 주고 payoff line 그려서 푸는 문제

2. currency swap과 interest swap 특성 문제

-> Kosfi test bank 와 똑같은 문제

3. Var 문제는 온갖 Var 문제가 다 나왔습니다.

-> LVAR 구하기

MVAR, CVAR 구하기

ATM 상태에서 underlying asset 가격 주고 Var 구하기

M.D 주고 Var 구하기

4. N(d1), N(d2) 공식 주고 BSM 로 옵션 가격 구하는 문제

-> 다행이 S-Xe^rt와 비슷한 숫자는 하나밖에 없었습니다.

5. Binorminal Tree로 Bond 가격 구하는 문제

-> 이자율 변동에 따른 Bond 가격 변동 주고 Bond 가격 pricing

6. Effective Duration 정확한 값이 아니라 추정하는 문제

-> +3%, -2% 여서 dela y에 2.5% 넣고 문제 풀어야 해서 약간은 특이 했습니다.

7. Metallgesellshaft 문제

->원유 선물시장 normal backwadation에서 contango로 바뀐 상황 물어보는 문제

-> Amaranche 관련 문제도 나왔습니다.

8. 두개의 기업 특성을 주고 BIA, AMA 법중 어떤 방법을 적용해야 하는지 물어보는 문제

9. Basell II Three Pillar 중 3rd Pillar 특성 물어보는 문제

-> Market dicipline

10. Tier 3 특성 문제

-> Tier 3와 관련된 risk는 market risk 관련된 것 물어봤구요.

11. risk free rate 가 storage cost rate 보다 높을 경우 contango 인지 backwardation인지 물어보는 문제

12. put, call, S, X ,r, t 값 주고 arbitrage opportunity 이용하는 문제

-> put-call pariy 공식으로 buy low sell high로 풀어야 했던 문제였습니다.

13. N of short futures 구하는 문제

Duration을 주어주고 구하는 문제였는데 평소에 본 평이한 문제보다 너무 복잡해서 대충 찍었던 기억이네요.

14. risk free rate(r)인가 K인가 구하는 문제

= (k-r)/((1+k)*LGD) 다 주어지고 r인가 k인가 구하는 문제도 나왔네요.

15. 1,2,3년차 MDP를 주고 각각 해당 년도의 CDP를 구하는 문제

1-ㅠMSR 공식 이용해서 푸는 문제도 나왔던 것 같구요.



사람마다 자신이 자신이 있는 부분과 자신 없는 부분이 있잖아요. 저 같은 경우는 VaR공부가 취약해서 VaR가 안나오길 기도했습니다. 간단한 문제는 풀겠지만 조금만 변형되면 풀기가 너무 힘들더라구요. 2교시에 수많은 VaR 관련 문제를 보면서 정말 좌절했던 것 같습니다.

개인적으로 VaR 빼고 Market과 계산문제들은 자신이 있어서 많이 나오기를 바랬는데 바램대로 계산 문제는 정말 많이 나왔습니다. 하지만 제대로 풀지 못한 문제가 너무 많아서 차라리 concept 문제가 더 나았다는 생각이 들더군요.

저만 그런지 모르겠는데 사람이 자기가 문제를 보고 이거 풀 수 있을 것 같은데 답이 안나오면 미련을 못버리잖아요. 저같은 경우 계산문제를 딱 보고 풀 수 있을 것 같은데 계산기를 아무리 두들겨봐도 답이 안나와서 계속 계산기를 두들겨 봤던 것 같습니다.

그리고 못풀고 낭비한 시간이 너무 많네요. 지금 공식 주고 풀래도 못풀 문제들도 제법 있었던 것 같습니다.

정말 붙었으면 좋겠는데 저 같은 경우는 진짜 모르겠네요. 실수한 문제도 많고 시험 생각하면 틀린 문제들만 생각납니다. 심지어 BBB Baa 와 같은 아주 간단한 문제도 틀렸거든요. ㅠㅠ 솔직히 떨어질 것 같은데 뚜껑 열어봐야 안다니까 기다려는 볼 생각입니다.

FRM을 본격적으로 8월 중순부터 준비했는데 상대적으로 준비기간이 3개월이라는 짧은 시간이 아쉽게 느껴지네요. 온, 오프라인 등록해놓고 아예 따라가지를 못해서 8월 중순부터fianl 시작하기전까지는 비디오만 계속 봤습니다. 8월에 파생을 죽도록 팠는데 그러고 나니까 무슨 소린지 조금씩 이해가 되었습니다.

시험의 합격 당락을 떠나서 정말 지식적으로 많이 채워진 것 같아서 기쁜 시간이었습니다.

팀장님이나 김종곤 팀장님 이재남 박사님의 열정에 진심으로 감사드립니다.

정말 붙어서 맘편하게 CFA 준비를 했으면 좋겠네요. 주절주절 긴글 읽어주셔서 정말 감사합니다. ^^

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