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FRM시험/합격후기
| 제목 | 2008 FRM 후기입니다. | ||||
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| 등록일 | 2008-11-15 오후 5:35:00 | 조회수 | 3407 | ||
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건물을 나오니 비가 오고 있더군요ㅋ 다들 비슷한 기분으로 귀가하셨을거라 생각됩니다. 어제 안팀장님이 일찍 자라고 문자 보내셨던데 말안듣고 늦게 잤다가 못일어날뻔 했습니다. 샤워도 하고 복습도 하고 여유있게 가려고 했는데 정신없이 서둘렀네요. 휴, 시험치는내내 지금 문제를 풀려고 앉아 있는건지 답을 찍으려고 앉아 있는건지ㅜ 그래도 시험준비하시는 분들을 위해 생각나는 문제들을 적어봅니다. 이상하거나 틀린부분 있으면 지적 바랍니다. 외국에 있는 남편이 아내에게 편지를 보내는데 제대로 갈 확율이 2/3 아내는 편지를 받는다면 무조건 답장을 쓴다 남편이 편지를 받지 못했을 때 아내가 편지를 받았을 확율은? E[X]=3, E[Y]=4, E[XY]=11, 일때 COV(X,Y)는? Barbell strategy와 Bullet Strategy의 Convexity에 관한 문제 홍콩달러로 표시된 자산이 세개 나오고 각각의 PD와 LGD, 금액을 제시한 후 세 자산이 독립이라면 포트폴리오의 VAR는? GPD 함수를 주고 주어진 자료를 이용하여 확률을 구하는 문제 ARAROC 공식을 알고 있는지 물어보는 간단한 계산문제 MVAR, Component VAR 구하는 문제 기간이 다른 Operational VAR, Credit VAR, Market VAR 주고 통합된 VAR 구하는 문제 A,B 두 자산이 있는데 B를 50계약 long, A를 50계약 short 했을 때 exposure구하는 문제. 상관관계는 0.2로 주어지고 각각의 VAR를 구할 수 있는 정보가 주어졌습니다. LDA에서 frequency, severity에 사용되는 분포 찾기 서브프라임과 관련된 진술 중 맞는것 틀린것 찾는 문제 Tier 3 capital 은 어디에만 쓸 수 있는지 묻는 문제 risk free rate, market risk premium, expected portfolio return, beta를 주고 Jensen's alpha구하라는 문제 현재 rating이 주어지고 간단한 transition matrix 제시한 후 2년동안 default 확률 구하는 문제 누적부도확률, 한계부도확률 구하는 문제들 기억나는 문제가 많지 않네요. 전반적으로 VAR를 이용해서 풀어야 하는 문제가 많았습니다. 단지 공식만 암기해서 풀 수 있는 문제가 아닌 상황을 이해하고 변형해서 적용시켜야 풀리는 문제이기 때문에 쉽지 않았구요. Stress 상황이 주어졌을 때 VAR를 이용해서 풀라고 하는 문제도 좀 있었던 것 같습니다. 점심시간때 Credit spread 구하는 방법만 보고 있었는데 그건 안나왔구요 IRM에서 펀드매니저의 active return을 다양하게 쪼개서 분석하는 문제도 나올줄 알았는데 안나왔습니다. 오후시험보다 오전시험이 좀 더 어려웠던것 같습니다. 점심시간에 어떤분들이 지나가시면서 이건 오픈북으로 친다고 해서 풀 수 있는 문제가 아니라고 하셨는데 그 말이 참 와닿더군요. 다소 과장하면 BSM문제랑 VAR문제만 풀다온 기분입니다. 안풀리는 문제는 안풀려서 스트레스고 풀릴것 같은 문제는 풀어보니 보기에 답이없고 쉬워보이는 문제는 혹시 함정이 아닐까 걱정되고 파이널리뷰랑 OLD exam에서 본듯한 문제도 몇개 있었는데 안타까운건 문제만 기억났다는 거죠. 그리고 답지가 좀 특이했는데요 두장으로 되어있었고 앞장에 마킹하면 뒷장에도 팩스용지처럼 자국이 남습니다. 간혹 두 장이 잘못 붙어 있는지 어긋났다며 교환요청하시는 분을 있었구요. 수정시에는 뒷장에 따로 체크를 해야했습니다. 오전시험에서는 프록터분들도 그 부분을 잘 몰랐는지 설명을 제대로 못해주시던데 문제가 있으면 앞장에 있는 것 기준으로 본다고 하시니 답 수정관련해서 걱정할 필요는 없을 것 같습니다. 여튼 시험보신분들 수고하셨구요 모두 좋은 결과 있으셨으면 좋겠습니다. |
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