LV 1 structured products  질문드립니다.

안녕하세요~항상 최고의 강의 감사드립니다.

다름이 아니라 lv1 structured products에서 exposed at default 관련 질문을 드리고 싶습니다.

관련 페이지로는 261페이지인데요,, 271페이지 예시문제에서는 exposed at default를 채권의 원금 플러스 금리 까지 함계해서 계산하고 있습니다. 결국엔 이자까지 같이 갚아야 하니까 이 부분이 충분히 잘 이해되었구요,
다만 슈웨이저에서 제공하는 pracitice exam은 모두 이자를 더하지 않고 원금만을 exposed at dedault로 구하고 있습니다.

Viking Bank has loaned $ 5 million to the Title Company for 1 year at 6 % . Interest on the loan is paid at maturity , Viking Bank has assessed a 5 % 1 - year probability of default on the loan . If the expected credit loss is $ 175,000 , what is the assumed recovery rate on the newly issued loan ?

x   A ) 55 %
x   B ) 60 % 
o   C ) 30 %
x   D ) 70 %

Explanation
References expected credit loss = probability of default ( PD ) X exposure at default ( EAD ) loss given default ( LGD )

expected credit loss = $ 175,000
PD = 5 %
EAD = $ 5 million

$ 175,000 = 5 % * $ 5 million X LGD
$ 175,000 = $ 250,000 LGD
LGD = 0.70

LGD = 1 - recovery rate ( R )
0.70 = 1- R
R = 0.30 = 30 %

당행히 원금과 이자를 함께 계산했을때의 답이 보기에는 없었기에 제일 근사한 값으로 맞출 수는 있었으나, 시험목적으로 어떻게 알고 들어가면 되는지 확인차 여쭤봅니다~!
감사합니다!!