안녕하세요~

다름이 아니라 real asset 강의 수강 중 헷갈리는 부분이 있어 질문드립니다.
34페이지 Calendar spread에 관해서인데요,
calendar spread = F(T+t) - F(T)

라고 나와있고 다음페이지에 나와있는 문제도 이를 기반으로 푸는데요,
제가 cfa나 frm에서 공부할때는 calendar spread = F(near) - F(distant) 즉, 만기가 적게 남은 선물가격에서 만기가 많이 남은 선물가격을 빼주는 것으로 알고있습니다. 그렇다보니 backwardation마켓에서는 calendar spread가 양수이고 contango에서는 calendar spread가 음수의 값을 취하는 것으로 알고있는데, 여기에서는 원월물에서 근월물을 뺀다고 나와있어, 정 반대의 개념을 기술하고 있는 것 같아 헷갈려 질문드립니다.

어떤 것이 맞는건지, 그리고 시험목적 상 어떻게 가져가면 되는지 여쭤보고 싶습니다.
감사합니다~!