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제목 [RE] 김종곤 강사님께 문의드립니다.
등록일 2019-07-08 오전 10:51:20 조회수 254
안녕하세요?

채권의 현금흐름 발생시점이 시중금리에 따라 변하지 않는 Straight Bond의 경우라면 교재의 내용이 틀렸고 반대로 기술되어 있습니다. 그러나 ABS 계통의 채권은 조기상환이 주로 금리가 낮아질때 많이 발생하므로 현금흐름이 예상보다 조기에 많이 발생하고 Duration이 짧아집니다. 반대로 금리가 높아지면 예상보다 조기상환이 적게 발생하고 현금흐름이 뒤에 집중되어 Duration이 길어집니다. 교재의 문장은 ABS에 대한 설명입니다.

감사합니다.

김종곤

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