제목 | 박정준 강사님께 문의드립니다. | ||||
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등록일 | 2020-04-13 오후 3:20:20 | 조회수 | 886 | ||
CAIA Level II Commodity Level II 157pg 의 option based model에 대한 설명을 부탁드립니다. 강의시간에는 이부분에 별도 설명이 없어서 인터넷을 찾아보았는데 이와 관련된 설명을 찾기가 어렵네요. 책에 간략히 서술되어 있는 것으로 제가 이해한 바로는 extraction option 이 future price 의 volatility 를 낮추고 inventory option이 future price 의 volatility 를 높여서 전체적으로 volatility asymmetry 로 forward curve가 download sloping 이 된다는 것으로 생각됩니다만 이들간의 연결관계의 논리성을 알수 가 없네요. 이와관련하여 제가 참고 할수 있는 서적이나 강사님께서 설명해 주시면 감사하겠습니다. 그리고 156pg 의 working curve theory 도 강의에서 설명이 안되어서 논문을 보았는데 여전히 좀 어렵습니다. 이 부분도 좀 알려 주시면 감사하겠습니다. |
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