일정

주제

비고

1일차

11월 20일

  금융분석을 위한 엑셀 기초

   - 금융분석을 위한 필수 엑셀기능 소개 및 엑셀함수 정리

Excel / VBA 실습

(개인 노트북 지참)

2일차

11월 22일

  금융 분석을 위한 확률/통계 기초

   - 확률/통계 기초이론 리뷰

   - 자산가격 모델링에 이용되는 주요 분포함수 정리

   - 금융분석을 위한 엑셀 통계함수 정리

3일차

11월 27일

  금융 분석을 위한 VBA 프로그래밍 기초

   - Excel 매크로 활용법

   - Function/Sub 프로시저 소개

   - 변수/상수 및 기초 VBA문법

4일차

11월 29일

  블랙-숄즈 공식(Black-Scholes formula)

   - 블랙-숄즈 모형 소개

   - 조건문 및 워크시트 함수 활용법

   - Function 프로시저를 이용한 블랙-숄즈 옵션가격함수 구현

5일차

12월 4일

  위험중립가치평가와 파생상품

   - 위험중립가치평가 소개

   - 반복문 및 배열 활용법

   - Sub 프로시저를 이용한 파생상품 평가모형 구현

6일차

12월 6일

  이항트리모형 (binomial tree model)

   - 이항트리에 기반한 CRR모형 소개

   - Sub 프로시저를 이용한 CRR 옵션가격 평가모형 구현

   - Function 프로시저를 이용한 CRR 옵션가격함수 구현

7일차

12월 11일

  변동성(volatility) 추정 모형

   - 단순이동평균법 (simple moving average) /   

     지수가중이동평균법 (exponentially weighted moving average)

   - 내재변동성(implied volatility)

8일차

12월 13일

  포트폴리오 이론(portfolio theory)

   - 평균-분산모형(mean-variance model) 소개

   - 상관계수와 분산효과(diversification effect)

   - Solver와 VBA를 이용한 효율적 투자선(efficient frontier) 구현

9일차

12월 18일

  몬테카를로 시뮬레이션(Monte-Carlo simulation)

   - 몬테카를로 시뮬레이션을 이용한 주가 시뮬레이션

   - 이색옵션(exotic options) 가치평가

10일차

12월 20일

  금융리스크와 Value at Risk Model

   - 상관관계를 갖는 난수생성 방법

   - 몬테카를로 시뮬레이션을 이용한 Value-at-Risk 구현