6/18(월) 1일차 [금융분석 사례 및 확률통계 기초] | |
-금융변수 모델링 소개 -Risk 측정과 관리 소개 -자산배분 모형 소개 |
-펀드성과평가 소개 -자산가치평가 소개 -필수 확률공식 |
6/20(수) 2일차 [확률변수와 금융변수 모델링] | |
-금융변수의 특징 -수익률 자료의 특징 -확률변수 소개 |
-연속형확률변수와 이산형확률변수 -확률분포 함수 -금융변수 모델링 기초 |
6/25(월) 3일차 [최적자산 배분] | |
-위치척도와 산포척도 -기대값과 분산, 표준편차 -다변량분포와 상관계수 |
-다양한 금융 Risk 소개 -포트폴리오 통계량 -최적자산 배분 모형 |
6/27(수) 4일차 [위험조정성과평가 모형을 활용한 펀드성과평가] | |
-Risk 측정 지표 -Tracking Error, Downside risk -위험조정성과평가 |
-Sharpe Ratio, Sortino Ration, Information Ratio -Correlation coefficient -Performance attribution |
7/2(월) 5일차 [주가수익률 모델링] | |
-주가수익률의 통계적 특성 -베르누이분포와 이항분포 -이항트리 모형 -정규분포와 대수정규분포 |
-주가수익률 분포 및 확률계산 -Shortfall risk -소요자기자본율(K function) |
7/4(수) 6일차 [기대수익과 변동성 모델링] | |
-모수 추정의 원리 -중심극한정리와 표본분포 -기대수익률 구간추정 -단순이동평균 변동성 모형 |
-EWMA 변동성 모형 -GARCH 변동성 모형 -내재변동성 모형 |
7/9(월) 7일차 [회귀분석과 CAPM 모형] | |
-단순회귀분석의 원리 -회귀모형의 추정 -회귀분석의 적합도 |
-CAPM 모형 -Market 모형 -알파와 베타의 추정 |
7/11(수) 8일차 [다중회귀분석과 APT 모형] | |
-다중회귀분석의 원리 -조정결정계수 -다중공선성 문제 |
-APT 소개 -Multi Factor 모형 -Fama-French모형 |
7/16(월) 9일차 [가설검정을 활용한 펀드성과평가] | |
-의사결정원리와 가설검정 -가설검정의 원리 및 절차 -기대수익률 가설검정 |
-알파/베타의 유의성 검정 -Tracking Error 준수여부 검정 -펀드매니저의 시장타이밍 능력 검정 |
7/18(수) 10일차 [금융시뮬레이션과 가상분석] | |
-난수 생성 알고리즘 -Monte Carlo simulation과 역사적 simulation -주가 simulation |
-포트폴리오 최적화 -Value at Risk -파생상품 가치평가 |