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POSTCERIPT 정성스런 시험후기는 최고의 MOTIVATION입니다.
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제목 후기 및 시험평
등록일 2007-11-24 오후 4:31:00 조회수 4334
시험이 끝나도 밀린 과제에 시험 등등으로 정신없이 바빴습니다. --;
원래 마음같아선 시험끝나자 마자, 생생한 기억을 가지고 후기를 전해드리려고 했는데...
저번 CFA 1차 때 와는 달리, 시험 직후에도 기억나는 문제가 많지도 않고...
무엇보다, 시험을 1차 때 처럼 자신있게 보질 못해서, 몇 일동안 좀 우울하기고 했고요...

1) 예전처럼 딱 보면 답이 보이는, 그냥 주는 문제는 거의 없었음 (70문제 중 1~2문제수준)
2) 계산문제도 공식을 대입하면 바로 나오는 문제는 거의 없음. 한 가지를 더 생각하거나, 공식을 약간 응용해야 됨
3) 시간: 생각보다 많이 걸렸음. CFA 1차 120문제를 2시간 10분 정도에 풀었는데, FRM은 70문제를 한번 푸는데 거의 비슷한 시간이 걸려, 약간 당황스러웠음. 지문이 길어서라기 보다는 straight-forward한 문제보다는 한번 곱씹어 봐야 되는 문제 유형 때문이라고 생각됨
4) CFA처럼 과목별로 section이 구분 되지 않고, 섞여서 출제됨. 조금 당황스러움.
5) 실무형 문제가 많았던 것 같고, 슈웨이져에서 다루지 않았던 내용이 출제되었음

아래 문제는 코스피 게시판에 다른 사람들이 이미 올린 문제들과 중복되지 않은 문제중 기억나는 것입니다.

1. 다음은 채권포트폴리오의 Moody’s 기준의 신용등급과 구성비중을 나타낸 표이다. Investment grade bond의 비중은 얼마인가?
(** 이 문제의 핵심: 보통 강의에서도 그렇고 대부분의 수험생들이 S&P 기준의 신용등급을 기준으로 투자등급 채권(BBB)을 알고 있는 경우가 많은데, 그런 허점을 찌르는 문제라고 생각됩니다.)
Aa1 00%
Ba3 00%
Baa1 00%
Baa3 00%
Caa1 00%
(채권등급과 비중은 실제 시험문제와는 틀릴 수 있습니다.)

답은: 90%였던 걸로 기억납니다.

2. Liquidity VaR 구하는 문제가 있었는데, 뭔가 함정이 있었는지 공식을 대입해도 딱 떨어지지가 않았습니다.

3. Var (3X + 4Y)? Var(X), Var(Y) 값과 Cov (X, Y)은 주어짐.

4. 포트폴리오 베타 값이 현재 00 이다. 베타 값을 ** 으로 줄이려고 한다. 선물 몇 계약을 short 해야 되나?
풀이: (베타 ** - 베타 00) * (현물 value / 선물 value) = - XX (값이 ? 이므로, short XX가 답)

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