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POSTCERIPT 정성스런 시험후기는 최고의 MOTIVATION입니다.
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제목 저도 하나 올립니다.
등록일 2007-11-19 오전 12:30:00 조회수 3664
오후 시험에서 Monte-Carlo Simulation의 방법에 관한 문제가 있었습니다.
문제에서 주어진 식이 뮤dt+시그마d루트ze(t) 였던가 가물가물...TT
이중 마지막 변수 e(t)가 N(0,1)를 따른 다고 할 때 어떻게 해야 이 시물레이션을 할 수 있겠냐는 문제였습니다.

e(t)를 구하기 위해 보기 4개중 두 개는 먼저 N(0,1)에서 난수를 발생시키는 것이었고, 나머지 두개는 0~1까지 동일한 확률을 갖는 균등확률분포함수에서 난수를 발생시킨 뒤 이를 N(0,1)의 역함수에 대응시킨다는 것이었습니다.

암튼 오전 좌절, 오후 다소 희망적인 생각을 하게 만든 시험인 것 같습니다.
이제 결과만 기다려야겠죠?
모두들 수고하셨습니다.

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