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POSTCERIPT 정성스런 시험후기는 최고의 MOTIVATION입니다.
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제목 2007 FRM 후기
등록일 2007-11-17 오후 9:52:00 조회수 3685
드디어 시험을 마쳤습니다. 오후 답안지 제출할때까지 포기하지 않은게 다행인 듯 싶습니다.

학원에서 듣던 바와 경향이 조금 달라진 것 같아 몇자 적고자 합니다. 문제 지문이 그다지 길지 않았습니다. 물론 지문이 짧다고 쉽다거나 문제의 출제의도가 쫙 파악되었다는 이야기는 아닙니다. 상황이 주어지는 OR, IRM 문제가 몇문제 있기는 했습니다만 전체적으로 Final Review의 긴문제보다 조금 더 긴 정도였습니다. 그래도 문제푸는 데 시간은 부족했습니다.

시험문제당 시간을 적당히 배분해서 처음보거나 자신없는 문제는 skip하고 잘 풀 수 있는 문제를 집중적으로 공략하는 게 어떨까 싶습니다.

오전 시험은 긴장해서인지 생소한 문제도 많았고 잘 풀리지 많아 고생했습니다. 시험도중 집에 가고 싶은 심정이었으니깐요..오후에는 상대적으로 오전보다는 수월했습니다.

Raroc, sortino ratio, distance to default 구하는 문제도 나왔는데 교재에서 외웠던 식에 대입이 간단하게 되지는 않더군요. 먼가 응용을 해야 합니다. Operational Risk 중 severity 분포의 특징에 대한 문제가 나왔었구.. forward rate 계산하는 간단한 문제도 기억나네요. Credit derivatives에서 TRS, CDS가 여럿 나왔습니다. 그런데 tranch의 정보를 구체적으로 주고 계산하라는 처음보는 문제도 있었습니다. SPV rating 묻는 보너스 문제, 두개 회사의 부도확률 구하는 문제인데 A와 B가 동시에 default날 joint probability가 주어졌어요..(joing probability 주어진 문제가 더 있었는데 var를 구하는 건지 기억이 가물가물..), ATM 옵션의 Delta가 0.5인 것을 응용하는 문제, OR에서는 AMA/IRB에 대한 문제가 여럿 나왔던 거 같구.. Baiss risk가 없는 거 고르는 문제, 인플레이션이 기대되지만 시장변동성은 moderate 할 걸로 기대될떄의 파생상품 투자전략, calendar spread 구성하는 방법 등등의 문제가 나왔었습니다.

처음보는 문제나 어려웠던 문제가 기억나면 좋겠는데 도움이 안되네요.. 그냥 당황했던 순간들만 아련히 떠오릅니다.

이제 두다리 쭉 뻗고 동면하렵니다..

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