제목 | 몇 가지만 적습니다. | ||||
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등록일 | 2005-11-21 | 조회수 | 3716 | ||
안녕하세요... 지난 6개월동안 수고 많으셨습니다. 늦게 시작해서 나름대로 열심히 한다고 했는데, 그래도 시험이 끝나니 많이 부족했다는 생각이 듭니다. 복습 열심히 하고, 원리를 좀 더 깊게 생각해보면서 정리했어야 하는데 하는 아쉬움이 들지만, 뭐 일단은 시험이 끝났으니... ^^ 시험은 다른 분들이 게시판에 남기셨듯이 좀 복잡한 문제가 많이 나와서... 생각나는 것이 없군요. 아래는 막 정리해본 문제 몇가지 입니다. 짧은 것 위주로... 포아송분포: 평균 5개 성공인 분포에서 4개 성공할 확률은? S&P와 무디스 등급에서 투자할 수 있는 등급은? BBB와 Baa 등 주가가 곧 움직일 것 같은데 방향은 모르겠다. 어떤 전략? Straddle을 산다, 판다. Butterfly를 산다 등 at the money 상태에서 큰 변동을 예상할 수 있는 것은? 베가와 감마, 델타와 감마 등 12개의 회사(?)가 1년 안에 Default될 확률 각각 1%, 2년째에 Default될 확률은 3%. 1년차에 살아남고 2년차에 Default 발생할 확률은? 다음 중 스트레스 테스트하기에 적합하지 않은 시기는? 87년 몇월, 97년 4월?, 11월?, 2000년 몇월 배당이 주어지는 경우 American call option과 put option 이 행사될 확률은? call은 줄고 put은 늘어난다. Call은 늘고 put은 줄어든다 신용등급이 변함에 따라 Default rate이 jump하는 경우 이용할 수 있는 exotic option은? chooser, barrier, lookback 등 국채와 회사채 수익률을 주고 defaut되지 않는 확률(1-DP)을 구하라 Securitization에서 Credit mitigation 방법이 아닌 것은? subordination, cash reserve 등 Style Drift 하는 상황이 아닌 것은? Disclosure 규정에 맞지 않은 것은? Geographic 관련된 보기가 나옴 이번달까지는 좀 쉬다가 FRM 결과와 상관없이 CFA 를 시작해볼까 합니다. 늦게 시작하는 공부지만 이번에 공부하면서 재밌었기에... 다음에 또 뵐께요... 여러모로 감사드립니다. |
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