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제목 [RE] 금융 수학 기초 질문입니다.
등록일 2018-10-11 오후 10:40:12 조회수 352
안녕하세요 이두열입니다.

standard uniform distribution을 따르는 확률변수를 특정 연속형확률분포의 cdf의 역함수에 입력값으로 넣어주면

그 결과인 새로운 확률변수는 특정 연속형확률분포를 따르게 됩니다.

예를 들어 표준정규분포의 cdf의 역함수 G(x) 에 uniform distribution을 따르는 확률변수 U ~ uniform(0, 1)을 입력값으로

넣어주면 그 결과인 G(U) ~ N(0, 1)이 성립합니다.

이러한 원리를 이용하면 확률변수의 난수를 간단히 생성할 수 있습니다.

먼저 standard uniform distribution으로부터 난수를 생성한 뒤 그 난수를 원하는 확률분포의 cdf의 역함수에 넣어주면

해당 분포의 난수를 얻을 수 있습니다.

감사합니다.

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